论文研究基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验.pdf

论文研究-基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验.pdf,  研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系,经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率.文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因,通过改进传统HAC法的截断参数,能获得格兰杰因果关系检验统计量(Wald)的不依赖于冗余参数的极限分布.针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术,研究发