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考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究

上传者: 2020-05-17 07:56:49上传 PDF文件 319KB 热度 23次
考虑了回收率和违约率负相关的债券投资组合信用风险研究,麦强,胡运权,大量的实证研究表明回收率和违约概率之间存在一个负相关关系,但传统的投资组合信用风险模型如CreditMetrics将违约时的回收率看成是�
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