论文研究违约回收率密度函数模拟的非参数估计方法研究.pdf

论文研究-违约回收率密度函数模拟的非参数估计方法研究.pdf, 本文研究违约回收率密度函数的模拟估计问题.本文的工作由两个方面组成.首先，我们解决了在应用非参数方法估计违约回收率密度函数时如何选取窗宽，以及在使用对称核时如何处理在有界区间上产生的边界问题.针对如何选取合理窗宽提高估计效果的问题，我们通过将最优窗宽选取通过渐近积分误差最小作为标准，然后将满足渐近积分误差最小的问题转换为一个非线性方程，进而应用插入法与迭代算法，求出最优窗宽的收敛解