1. 首页
  2. 编程语言
  3. 其他
  4. 随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解

随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解

上传者: 2020-05-15 19:23:29上传 PDF文件 995.02KB 热度 19次
随机波动率与跳组合情形的期权问题闭式解,杨招军,黄立宏,围绕著名Black-Scholes模型的推广,当前学术界有两种途径:一是允许波动率为随机的;二是引入随机跳。 实证表明,虽然随机波动率模型
下载地址
用户评论