论文研究基于外汇汇率相关结构的多变点分析.pdf

论文研究-基于外汇汇率相关结构的多变点分析.pdf,  根据MixedGumbelCopula函数和广义Pareto分布,建立了英镑和欧元两种外汇汇率之间的相关结构模型,用变点分析方法讨论相关结构模型中存在的动态变化,指出这两组外汇回报率之间的相关结构的变化与重大国际金融事件的发生有着密切的联系.