基于历史模拟法的VaR计算及其优化 上传者：skylook 2020-05-13 09:01:16上传 PDF文件 206.01KB 热度 28次 基于历史模拟法的VaR计算及其优化，陈玉峰，孙洪祥，VaR是20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量方法，近来已经成为金融机构的一个重要的管理测度，VaR的计算有多种方法� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
