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基于随机微分博弈的最优投资组合

上传者: 2020-05-10 17:54:48上传 PDF文件 560.22KB 热度 25次
基于随机微分博弈的最优投资组合,罗琰,杨招军,本文研究了基于投资者与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资问题。假设投资者具有指数效用,自然是博弈的“虚拟”对手,通�
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