论文研究门限分位数自回归模型及在股市收益自相关分析中应用.pdf

论文研究-门限分位数自回归模型及在股市收益自相关分析中应用.pdf,  门限分位数自回归模型(thresholdquantileautoregressivemodel,简记为TQAR)是一种非线性分位数回归模型,主要用于讨论系统中的门限效应.在TQAR模型中,自回归阶数与门限值的确定等,都会影响模型分析效果.为此,本文给出模型定阶、门限值估计及门限效应检验等方法.数值模拟