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论文研究自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用.pdf

上传者: 2020-03-10 04:42:03上传 PDF文件 576.91KB 热度 39次
论文研究-自回归模型的加权复合Expectile回归估计及其应用.pdf,  本文基于充分利用多个Expectile信息能提高参数估计效率的假设,提出了AR模型的加权复合Expectile回归(WCER)估计,探讨了该估计的最优权重,建立了其大样本性质,发现根据由数据驱动的最优权重所获得的WCER估计与最优权重已知时所获得的WCER估计具有相同的渐近有效性.数值模拟表明,当误差为厚尾或非对称
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