论文研究人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究.pdf 上传者：guangrongpr 2019-09-26 07:51:10上传 PDF文件 812.89KB 热度 33次 论文研究-人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究.pdf, 通过构建二元正态Copula模型和SJC-Copula模型来研究不同时期人民币NDF市场和新台币NDF市场之间的相关性特征和尾部相关性的变化，接着运用CoVaR方法着重分析新台币NDF市场对人民币NDF市场的风险溢出强度.实证结果表明：两个市场在金融危机前期和金融危机时期存在明显正的相关性，只是在金融危机后期特别是2011年之后，随着人民币不断升值的预期，两市场间表现出负相关性；下 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 guangrongpr 资源：24319 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
