金融时间序列分析（中文第3版）Ruey S. Tray 清晰带书签

1金融时间序列及其特征11.1资产收益率21.2收益率的分布性质61.2.1统计分布及其矩的回顾61.2.2收益率的分布131.2.3多元收益率161.2.4收益率的似然函数171.2.5收益率的经验性质171.3其他过程19附录R程序包21练习题23参考文献242线性时间序列分析及其应用252.1平稳性252.2相关系数和自相关函数262.3白噪声和线性时间序列312.4简单的自回归模型322.4.1AR模型的性质332.4.2实际中怎样识别AR模型402.4.3拟合优度462.4.4预