金融时间序列分析（中文第3版）

对计量经济学和统计学文献中的金融计量方法的最新进展进行概述是本书的突出特点，这些进展包括当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔可夫链蒙特卡罗方法等。强调实例和数据分析是本书的另一个突出特点、全书采用实际金融数据来说明所讨论模型和方法的应用.我们的分析用到了多种计算机软件:线性时间序列的建模用SCA(ScientificComputingAssociates,科学计算助手);估计波动率模型用RATS(RegressionAnalysisforTimeSeries,时间序列的回归分析);实现神经网络和绘制PS格式的图形用S-Plus.运行这些软件包所需的一些命令将在相应各章后的附录中给出.特别地，用来估计多元波动率模型的复杂的RATS