资产投资回报分析MATLAB应用与函数实现
资产回报的 MATLAB 用法挺有意思的，是你要搞投资组合那一套的时候。corr2cov()和portstats()这两个函数配合用，基本上能把预期收益和风险搞清楚。用corr2cov()算出协方差矩阵，再喂给portstats()，就能看到组合的回报和波动情况。
标准差越大，组合波动越猛，风险也高；反过来就是稳健但赚得少。你可以像案例里那样，设定两个权重组合，轻轻一跑，马上知道哪个更适合你。
组合 1 权重是[0.2, 0.4, 0.4]，回报0.1280，风险0.1726；组合 2 是[0.4, 0.2, 0.4]，回报低点0.1180，但风险也小一点0.1651。一高一稳，看你怎么玩了。
讲真，MATLAB 的金融工具箱在做这些事上还是挺方便的，代码不复杂，结果也直观。如果你是数据流或投资岗，建议早点上手。别忘了，这些只是静态，实战还得看市场风向。
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