Futures Trading Strategy in asset allocation using Entropy Pooli... 上传者：wash93700 2024-10-16 14:57:35上传 ZIP文件 12.73KB 热度 3次 期货交易件中的代码包括我在哥伦比亚大学金融数学硕士课程的MATH 4073: Quant Methods in Investment Management课程中设计的期货交易策略。它是一个学期的项目，并计入100%的成绩。我为26份期货合约设计了交易跟踪策略和均值回归策略，提供了52个pnl系列。我们的团队使用这些pnls系列插入我们的熵池方法来优化我们的投资组合。给定熵池方法的权重，portfolio_performance.R文件包含我们投资组合的最终结果。如果您有任何改进建议，请随时通过与我联系。感谢您的阅读！ 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 wash93700 资源：888 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
