L1趋势滤波算法在时间序列数据分析中的应用 上传者：qqpersuasion87499 2023-07-30 14:44:02上传 M文件 4.85KB 热度 11次 Tibshirani于1996年提出的最小绝对收缩和选择算子回归（L1正则化）是一种线性模型压缩估计方法。KIM等人结合趋势滤波的思想，在内在趋势的二次差分项上应用L1范数处理，提出了L1趋势滤波算法。类似于LASSO回归原理，L1范数使得许多二次差分项被缩减为0，从而得到具有断点的分段线性趋势。这使得L1趋势滤波特别适用于分段线性时间序列的趋势分析，可用于估计曲线趋势、拐点或斜率的变化。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 qqpersuasion87499 资源：4 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
