基于CVX软件包的线性高斯马尔可夫模型状态估计

我们研究了布尔和连续状态的离散时间动态系统，其中连续状态在连续和布尔状态变量中线性传播，并带有加性高斯过程噪声。该模型可以被视为具有非常特殊形式的混合或跳跃线性系统，或由布尔马尔可夫过程驱动的标准线性高斯马尔可夫动态系统。为了估计状态，我们提出了一种基于凸松弛的近似MAP方案，并进行舍入和可能的局部优化。我们在CVX软件包中实现了该方案，计算复杂度在时间范围内呈线性增长。数值实验表明，该方案可以在实际应用中表现良好。