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本次实验基于英国加拿大美国GDP的季度环比对数增长率实现整个VAR模型

上传者: 2023-01-31 15:13:56上传 ZIP文件 1.31MB 热度 4次
本次实验基于英国加拿大美国GDP的季度环比对数增长率实现整个VAR模型1.VAR模型在单变量回归中一个平稳的时间序列经常被模型化为AR过程当我们分析多个时间序列时一个对 AR 模型自然的拓展就是VAR模型在这个模型中一组向量里的每个时间序列被模型化为决定于自己的滞后项以及这组向量里所有其他变量的滞后项.两阶VAR模型如下式
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