CAPM SPT:我的文章CAPM for SPT的代码和数据 源码

波动率稳定 我的文章“随机投资组合理论的资本资产定价模型”的代码和数据。 数据文件SizeDeciles.xlsx取自肯尼思·弗朗西斯教授的在线数据库,该数据库提供了股票的收益和规模,以及美联储经济数据的网站提供了短期国库券利率,可提供无风险收益。 我们忽略了对应于微型股票的底部两个(第9个和第10个)十分位。 Python文件code0.py用于以最高(第1个)十分位数作为基准来分析数据的代码。 Python文件code1.py适用于以底数(第8位)为基准的代码。 将代码和数据文件保存到同一文件夹中并运行代码。 它将生成曲线图和结果。 R-markdown文件curve.html用于模拟线性情况下的资本分配曲线。 它包含代码和结果。