基于最大扩展树的上海股票市场演变

在本文中,我们使用移动窗口浏览了2001年1月2日至2011年3月11日期间的每个股票价格时间序列,并使用相互信息来度量股票价格之间的统计相互依赖性,我们为501个上海股票构建了相应的加权网络。每个给定的窗口。 接下来,我们通过分析平均路径长度,中心节点的影响以及每个最大生成树的p值,提取其最大生成树,并了解上海股票市场的结构变化。 最大值的结构性质的进一步分析进行上海股票市场不同时期的跨树交易。 所有的结果表明,2005年8月8日,2007年10月17日和2008年12月25日左右的时期是上海股市的转折点,在这些转折点处,最大生成树的拓扑结构发生了明显的变化:分离度节点之间增加; 结构变得更松散; 中心节点的影响变小,并且最大生成树的度数分布不再是幂律分布。 最后,我们对所有最大生成树的单步生存率和多步生存率的变化进行了分析,发现两股种群之间的联系紧密,短期内很难被打破,相反,股票长期保持紧密联系。