l2 orderbook tops:从L2订单数据中提取TOPS(前N个最佳竞标价和最佳要价和尺寸) 源码

l2订单簿顶部 从L2订单数据中提取TOPS(前N个最佳竞标价和最佳要价和尺寸)。 (可选)在每次报价时将总买入和卖出金额相加在中间价格的指定美元金额范围内。 有关,请参见。 技术 Python,Numpy,Cython,C ++ 设计决策 利用libstdc ++ :: set在插入时订购L2价格水平,以进行有效查询(红黑树)。 价格和订单大小以无符号整数形式存储,以便有效地存储在内存中。 最大值为4,294,967,295,这意味着此实现中的订单价格的最大值为$ 42,949,672.95(* 100),订单大小的最大值为4,294,967.295(* 1000)。 基准测试 在10万个L2价格水平更新的样本上,基本的二级订单上层实现的运行速度比朴素的Python实施快约114倍。 当还跟踪与中价最接近的$ 50和$ 100的订单数量时,此改进分别降低到15倍和8倍。 有关详