Maximum Entropy Spectrum 源码

最大熵谱 该存储库包含Burg算法的实现,该算法用于通过称为最大熵谱分析(MESA)的最大熵原理来计算时间序列的功率谱密度。 两种不同的方法实现了标准算法和称为FastBurg的Faster版本。 该问题允许采用一种解析解,该解析解可以以闭合形式表示为一些系数a_k(称为前向预测误差系数)的离散傅立叶变换。 使用Levinson Recursion递归计算a_k系数。 MESA类的作用是解决递归。 存在各种方法来估计更好地近似于功率谱密度的递归阶数。 插入第二个类以实现不同的优化器来选择递归顺序。 发现a_k系数是所研究时间序列的“最佳线性预测因子”,它们通过前一种方法的计算等效于具有p阶自回归过程(AR(p))的最小二乘拟合。 Levinson递归还返回一个“ P”系数,该系数等于该过程中白噪声分量的方差。 该描述通过伯格方法的构造是固定的。 给定a_k系数,它们可以用于对时间序列的