PresAddress SoFiE2021:论文代码“已实现的半(协)变” 源码

蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev )的论文代码“已实现的半(共)变异:好的波动性和不利的波动不会同时产生”-(即将出版)在加利福尼亚大学圣地亚哥分校第十四届年度金融计量经济学会议上发表的总统讲话2021年6月 代码说明 使用脚本和完成数据收集。 可以对这些脚本进行修改,以在特定日期收集任何一组股票(按彼尔姆诺,cusip或交易品种)的五分钟干净价格。 对于2014年或更早版本的数据,请使用 。 这些脚本带有一些占位符参数,但可以像一样以编程方式进行修改。 本笔记本引用了CRSP的元数据,该元数据太大而无法包含在此存储库中。 但是,输入您自己的股票行情/ permnos / cusips列表相当容易。 笔记本会生成sas脚本,这些脚本会在给定日期的每一天收集给定股票的数据。 可以使用自动生成的Shell脚本在WRDS上运行这些脚本。 笔记本还生成了并行运行所有脚本的命令。 脚本