way of the turtle:海龟交易系统 源码

1,代码 Turtle_Data.py:计算ATR,品种关联性,突破系统指标 Way_of_Turtle.py:实现海龟交易法则的交易过程 2,数据 合约:39个活跃品种的主力合约(包括了五个金融期货) 时间:2008年01月01日至2019年06月15日 日收益率:$ r_t = \ frac {主合约的收盘价} {同一主力合约前一交易日的收盘价} -1 $,必须是同一主力合约 主力合约的迁移和价格连续化:按新主力合约和旧主力合约在合约迁移日的收盘价的价差进行平移 交易成本:交易所规费+一个最小变动单位的滑点 3,海龟交易法则(The Way of the Turtle) 真实波动幅度( TR ,真实范围): $ TR =最大值(HL,H-PDC,PDC-L)$ $ H:最高价$ $ L:最低价$ $ PDC:前一日收盘价$ 真实波动幅度均值( ATR )也称为N: $ ATR