HW10 Time Series 源码

第10单元-未来的日元 背景 大公司的财务部门通常在进行国际业务时处理外币交易。 结果,他们一直在寻找可以帮助他们更好地理解各种货币的未来方向和风险的任何东西。 对冲基金也对任何能使他们在预测货币走势方面保持一致优势的东西都非常感兴趣。 在本作业中,您将测试所学到的许多时间序列工具,以预测日元兑美元的未来汇率变动。 您将精通以下任务: 时间序列预测 线性回归建模 档案文件 使用以下入门代码完成此任务。 注意:入门代码显示示例计算和数字,以用作指导。 但是,实际输出可能会因所使用的代码和数据而异。 指示 时间序列预测 在此笔记本中,您将加载历史美元兑日元汇率期货数据,并应用时间序列分析和建模来确定是否存在任何可预测的行为。 请按照时间入门入门笔记本中概述的步骤完成以下任务: 使用Hodrick-Prescott过滤器进行分解(将结算价格分解为趋势和噪声)。 使用ARMA模型预测