指数季节性测试 源码

指数季节性测试 本杰明·卡尔斯伯格 描述: 探索道琼斯工业平均指数(DJI),标准普尔500(GSPC)和纳斯达克综合指数(IXIC)过去20年(2000-01-01至2019-12-31)的数据并测试月度和季节性趋势离群值。 动机: 测试一些最常见的短语和效果,以对抗“有效市场假说” 有效市场假说:股票价格始终以公平的市场价格交易,所有已知信息都反映在价格中。 人们无法把握时机。 例子: “一月份效应”:一月份股票上涨的季节性趋势。 理论:投资者在12月份进行抛售以产生年终资本利得税,并在1月份将其再投资。 “五月抛售”:从五月到十月,股票表现往往不佳。 理由是投资者在夏季休假。 “万圣节策略”:股票的季节性趋势从10月31日上升至5月1日。与“ 5月卖出走开”重叠。 “圣诞老人集会”:在12月的最后一周,股票上涨的季节性趋势。 人们对圣诞节感到更加快乐和乐观! 还有,税