基于灵敏度分析的含比例型手续费的投资组合优化 上传者：mao--nv 2021-01-17 00:35:01上传 PDF文件 204KB 热度 30次 研究含比例型手续费的离散时间投资组合优化问题. 基于马尔可夫决策过程模型和性能灵敏度分析方法, 推导两个不同投资策略之间的资产长期平均增值率的差分公式, 利用差分公式的结构特点, 证明了最优性方程, 并设计出可在线应用的策略迭代算法. 仿真实例验证了所提出算法的有效性. 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
