R语言做滚动garch模型rollgarchmodel

R语言做滚动garch模型 roll-garch model 前几天帮人做了一个滚动garch模型,刚开始那个人没搞清楚,走了很多弯路,最后终于搞好了,主要就是没有有效的沟通好。 接下来就是分析我写roll-garch的思路。 其实roll-garch模型在rugarch里面其实是有的。但是,我也看了开发者写的文档,如果你希望更快,更复杂的滚动garach模型,你就要自己写函数。我的天,我哪里会,其实我连garch模型都没搞懂,但是我会代码。 和客户交流搞懂了,他想要的滚动garch是什么样子的: 用第1天到第100天真实数据预测第101天数据。 用第2天到第101天真实数据预测第102天数