计量经济学【econometric】–经典线性回归

计量经济学的组成: 经济理论+数学+统计推断; 计量经济学的定义: 实际经济现象的定量分析,利用数理统计分析经济数据,对于构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果; 计量经济的主要作用: 验证经济理论、经济结构分析、经济政策评价、经济预测。 四个步骤: 模型设定(specification)、估计参数、模型检验、模型应用 模型设定 计量模型构成要素:变量、参数和随机扰动项; 估计参数 一般地,参数是未知的,不可直接观测。参数要通过样本数据,选择适当方法加以估计,如普通最小二乘法(OLS),极大似然法(ML)、广义最小二乘法(GLS) 模型检验 经济意义检验:所估计的模型与经