量化交易实盘策略报告20200214

一、策略说明(报告日期:2020.2.14) 策略指标:均线策略 投资标的:螺蚊纲RB2005 初始资金:10000 开始日期:2020-01-14 运行天数:31 累计收益率:7.82% 策略逻辑: 采用15分种K线,通过传统的双均线策略,即快均线上穿慢均线时则为开仓信号(买入),当快均线下穿慢均线则为平仓信号(卖出)。 二、基本面 “灰犀牛”下铁矿仍将调整。 情绪释放后,行情将回归铁矿及黑色系整体供需基本面驱动。 短期巴、澳等海外发运及到港有所下降,后期供给将季节性回升;印矿续约问题实质性解决,地矿影响总体有限。 疫情冲击叠加经济弱稳下,长流程钢厂利润大幅受损,成材库存新高后可能继