(二)python金融数据分析–β求解

2.股票的系统性风险β (1)单只股票的收益率 A:简单收益率 计算逻辑=(当期价格-上期价格)/上期价格,获取的数据由上之下开始计算,所以第一个数据一般都为NAN df2=df1['close'].pct_change() df2.plot() B:对数收益率 df1['return']=np.log(df1['close']/df1['close'].shift(1)) df1['return'] tjg1[['return','close']].plot(subplots=True,style='b',figsize=(12,5)) *tjg1是调整过index的正常时间顺序t