约束优化算法:拉格朗日乘子法.pdf

拉格朗日乘子法 约束优化问题的标准形式为 min f ( x, x Rn s.t g (x ) 0,i 1,2, m i h (x ) 0, j 1,2,l j 其中 f , g , h : Rn R i j 约束优化算法的基本思想是 通过引入效用函数的方法将约束优化问题转换为无约束问 题再利用优化迭代过程不断地更新效用函数以使得算法收敛 1. 罚函数法 罚函数法内点法的主思想是在可行域的边界上