2020数学建模C题国二论文

本文最大的亮点在于:建立的模型充分利用了附录中提供的数据,并综合“期望收益”与“风险分析”考虑了贷款年利率、客户违约率、贷款额、信誉评级、客户流失率、公司财力情况和突发因素等七个方面。 关键词: 投资组合优化,蒙特卡洛模拟,马科维兹投资理论,回归统计模型,期望收益,风险分析,夏普比率,协方差,中小微企业,信贷决策