a closed form solution of the BL model with conditional value at risk.pdf 上传者：qq_54132 2020-09-11 08:10:51上传 PDF文件 355.61KB 热度 18次 投资组合经理在模型中设置了有噪声的,有偏的的且非直接的关于$\theta$的信息,这些信息的间接且有偏的是因为这些观点是基于组合收益率的,相比较资产收益率而言,这是一种线性变换;并且由于未来具有不确定性,信息是含有噪音项$\varepsilon^{(v)}$的,一种合理的做法是将投资经理的观点看做是对未来的预测. 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qq_54132 资源：442 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
