论文研究 CVaR最优估计器的强一致性 上传者：qq_71198 2020-09-03 22:16:29上传 PDF文件 683.8KB 热度 41次 条件风险价值(CVaR)是常用的风险衡量标准之一。 本文表明,如果存在种群的一阶矩,则CVaR的最佳估计量具有很强的一致性。 随后,我们进行数值模拟以检验结论。 我们使用结果对深圳A股进行实证分析。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
