论文研究 CVaR最优估计器的强一致性 上传者：qq_71198 2020-09-03 22:16:29上传 PDF文件 683.8KB 热度 18次 条件风险价值(CVaR)是常用的风险衡量标准之一。 本文表明,如果存在种群的一阶矩,则CVaR的最佳估计量具有很强的一致性。 随后,我们进行数值模拟以检验结论。 我们使用结果对深圳A股进行实证分析。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qq_71198 资源：450 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
