machine learning and risk management SVDD meets RQE 上传者：qq_54132 2020-08-28 19:39:10上传 PDF文件 783.6KB 热度 33次 设$w_u=(1-\mu)w_g+uw_d, w_v=(1-\nu)w_g+\nu w_d$表示任意两个最小方差资产组合,则其协方差为$1/a+\mu\mu\Delta/(ab^2)$,特别的,全局最小方差资产组合与任何资产或者资产组合协方差都为$1/a$. 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
