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上海黄金期货市场极端风险测量的模型选择及实证分析

上传者: 2020-08-21 05:46:56上传 PDF文件 382.55KB 热度 21次
上海黄金期货市场极端风险测量的模型选择及实证分析,周四清,陈裕浩,通过描述性统计分析发现上海黄金期货市场风险具有尖峰厚尾、波动集聚和长记忆性的特征,因此本文选择FIGARCH-EVT-POT模型分别计算上海
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