论文研究 存在方差不稳定和异常值的经济时间序列预测

这项工作研究了数据转换(用于方差稳定)和离群值调整(“线性化”)对单变量时间序列预测质量的影响,并分别考虑或组合考虑。 为此目的,使用了希腊经济中最重要的20个时间序列。 实证结果表明,预测的置信区间显着改善,但点预测没有显着改善。 此外,组合的变换线性化过程大大改善了许多宏观经济时间序列中遇到的非正态问题。