191125 华泰证券 华泰人工智能系列之二十六:遗传规划在CTA信号挖掘中的应用.pdf

在机器学习中,遗传规划是一个优秀的特征生成工具,本文介绍了遗传规 划在 CTA 信号挖掘中的应用。遗传规划的优势在于能在现有的数据和运算 符中进行大规模启发式搜索,同时突破人类的思维局限,挖掘出特异的、 能对现有CTA策略做出有益补充的信号。本文基于遗传规划程序包gplearn 进行改进,并在多个商品期货品种上测试,挖掘出了一些回测效果较好且 意义明确的 CTA 信号。