论文研究 什么是统计套利?

统计套利(SA)是常见的财务术语。 但是,在文献中没有通用的定义,而投资者将表达SA用于各种不同的策略。 那么,什么是SA? 为了回答这个问题,我们研究了股票,固定收益和商品领域的SA策略。 对策略关键特征的分析表明,没有现有定义完全描述它们。 为了弥合这一差距,我们确定了一个一般定义,并提出了一个分类系统,该分类体系应包含SA策略的当前形式,同时便于在出现新类型时将其包括在内。