EUUP下的歧义测度及其在投资组合问题中的应用

本文得出了一种方法,该方法通过[1]量化了在具有不确定概率的预期效用下的不确定度(EUUP)。 在此,模糊性是指一阶概率(即自然状态的概率)不是唯一地而是作为随机变量给出的情况。 因为EUUP可以完全区分对风险和歧义的态度与信念以及对风险和歧义的态度,所以导出的歧义度量独立于风险以及对风险和歧义的态度。 我们表明模糊度可以通过一阶概率的方差来衡量。 尽管[2]也基于一阶概率的方差得出了歧义性度量,但是我们的度量更加灵活,并且区分了有利结果和不利结果中的歧义。 基于该度量,我们还通过比较静态讨论了歧义性对投资组合选择问题的影响。