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带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

上传者: 2020-08-08 19:27:05上传 PDF文件 192.9KB 热度 13次
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。
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