论文研究 金融和精算应用中的数值方法:随机最大原理方法

虽然解决财务和精算随机优化问题的数值方法通常是基于动态规划的，但我们通过随机最大原理公式，然后使用最小二乘回归确定最优控制策略，探索了一种方法。 我们表明，该方法可以应用于越来越复杂的许多现实的财务和精算问题，以突出这种方法的潜在优势和应用。 我们在这种方法和随机对偶方法之间建立了直接联系，以进行随机优化。 特别是，我们讨论了从重新制定公式的数值精度方面可能带来的改进，并提供了控制仿真误差的界限。 关键的数值问题表明是条件期望的数值计算，它是使用Longstaff和Schwartz [1]的方法进行的。