论文研究 基于随机分布嵌入理论的日本股票收益短期预测的可能性

在这项工作中，我们使用称为随机分布嵌入的无模型框架，该方法是在特定时间从许多观察到的变量的值中随机选择变量并估算吸引子状态的方法，以预测日本股票的未来收益，并显示与传统方法（例如简单线性回归或最小绝对收缩和选择算子（LASSO）回归）相比，预测精度有所提高。 另外，将介绍在将随机分布嵌入方法应用于金融市场时应考虑的要点以及将来的特定实际应用。