对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究 上传者：qq_67490 2020-07-23 19:50:18上传 PDF文件 275.03KB 热度 42次 对可转换公司债券基于GARCH模型的定价研究，孙凯，严定琪，本文应用GARCH 模型估计股票价格的波动率, 并将估计出的波动率代入Black- Scholes公式, 以期提高可转换公司债券定价的精确度。为验证该方 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
