哈密尔顿 雅克比 贝尔曼方程下的最优再保险策略 上传者：eminent_liu 2020-07-22 02:55:06上传 PDF文件 169.05KB 热度 14次 在资本价格服从标准布朗运动的基础上,假定保险公司通过购买比例再保险降低风险,以指数效用函数作为最优衡量标准,构建了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程及最优再保险决策模型,通过求解相应的方程,得出了使得期末指数效用期望最大的最优再保险比例。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 eminent_liu 资源：427 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
