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granger_cause.m

上传者: 2020-07-21 23:08:44上传 M文件 3.86KB 热度 18次
格兰杰因果检验是由格兰杰提出的一种基于统计学的因果检验方法,该方法可以用于判断两个时间序列的因果关系,通过F检验与置信度进行判别时间序列x与y之间的相互因果关系来完成,程序中采用BIC原则来自适应时间序列所选取的最佳迭代长度。
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