时间序列分析的多资产市场统计套利策略

统计套利策略是最传统的投资策略之一。 迄今为止，有许多理论和实证研究。 但是，几乎所有的统计套利策略都集中于同一资产类别中两个相似资产之间的价格差（价差），并利用价差的均值反转，即成对交易。 在这项研究中，我们将策略扩展到多资产市场中的多种资产。 尽管均值回归投资组合是在相关研究中基于单个标准得出的，但我们通过优化多个均值回归标准来导出均值回归投资组合。 我们期望基于多个指标的均值回归投资组合会导致更高的回报/风险。 我们在多资产市场中进行了实证分析，并显示了我们策略的盈利能力。