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G K模型及复合Poisson跳汇率模型下的外汇期权定价

上传者: 2020-07-20 17:33:43上传 PDF文件 424.61KB 热度 18次
G-K模型及复合Poisson跳汇率模型下的外汇期权定价,成佩,严定琪,本文采用鞅方法对Garman和Kohlhagen提出的G-K模型下的外汇期权进行定价,较其他方法更为简单。然后在G-K模型的基础上,进一步假设引起汇
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