论文研究 衍生产品定价的一般框架

在本文中，我们概述了衍生产品定价的一般框架。 该框架包含两个模块。 第一个是新颖的基于仿真和机器学习的校准模块，第二个是定价模块，其起源于[1]和[2]。 数值算例表明了所提出框架的良好适用性。 校准方法利用机器学习和模拟方法相结合，以提供高质量的参数推断结果，并且定价模块是通用的，可以应用于任何金融衍生产品。 基于机器学习的定价方法还可以在未来的仿真网格上生成价格，从而简化XVA计算。 我们的方法可以应用于任何定价问题，并且只要需要估计参数模型，校准程序就可以通用且有用。