论文研究 时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究.pdf 上传者：qq_31102354 2020-07-20 00:30:17上传 .PDF文件 821KB 热度 22次 论文研究-时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究.pdf, 本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题，尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运动环境下，采用GARCH族模型描述收益率序列的波动率，推导出了一个欧式看涨期权定价的闭型解.利用该模型和韩国Kospi200股指期权日交易数据的实证检验表明，韩国Kospi200股指波动率符合G 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 qq_31102354 资源：47188 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
